도서
『VAR과 금융기관의 리스크관리』는 비정규성을 고려하는 VAR 방법론들의 장단점을 비교분석한 것이다. VAR과 리스크관리, VAR 추정 방법, 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VAR, 분위수 VAR 방법론을 차례대로 설명하였다. 특히 기존 추정 방법에 대한 새로운 대안도 검토한다.
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